Kata Den Haag secara harfiah ertinya adalah "pagar". Sudah sejak dahulu kala, nama Die Haghe atau Den Hag(h)e dipakai untuk menyebut daerah ini. Sejak tahun 1602/1603 pimpinan bandar mulai menggunakan nama des Gravenhage secara rasmi, yang dianggap lebih indah dan ertinya lebih kurang adalah "Pagar milik para bangsawan". Kewujudan bandar Den Haag bermula dari sebuah wilayah kecil yang dipagari.

Sejak tahun 1990, pemerintah gemeente secara konsistennya menggunakan nama Den Haag (dan bukan 's-Gravenhage), Hal ini antara lain disebabkan bandar ini semakin mendapat perhatian dunia dengan tarafnya sebagai ibu negara undang-undang dunia (IGH; VN-ISH). Selain itu hal ini dilakukan supaya lebih mirip dengan nama-nama asing bandar ini seperti The Hague dalam bahasa Inggeris, La Haye dalam bahasa Perancis, (Den) Haag dalam bahasa Jerman dan La Haya dalam bahasa Sepanyol. Pada tahun 1990 sebuah usulan untuk mengganti nama kota secara rasmi Den Haag ditolak.

Dalam bahasa Belanda baku, seorang penduduk Den Haag dikenali sebagai Hagenaar. Namun dalam bahasa Belanda tempatan penduduk Den Haag dikenali sebagai Hagenees.